Kalendarium
-
18 juni, kl. 10.15
Presentation av Examensarbete C
Application of the Peak-Over-Threshold method on insurance data
-
19 juni, kl. 13.15
Presentation av Examensarbete E: Optimal stopping with discrete costly observations
-
19 juni, kl. 14.15
Presentation av Examensarbete D
A stochastic differential equation derived from evolutionary game dynamics
-
19 juni, kl. 15.15
Presentationer av Examensarbete E
15.15-16:00: Gilles Nkinarudobeye, Actuarial methods of option pricing
16:15-17:00: Fredrik Bergling, Applications of quantiles in portfolio management -
20 juni, kl. 14.00
Presentation av Examensarbete C
An application of a Bayesian extreme-value mixture model to reinsurance excess-of-loss pricing and extreme-value threshold selection
-
17 september – 18 september
Konferens: Esseen 100 år
Konferens till Carl-Gustav Esseens minne